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A study of the performance of option strategy benchmark index in global option markets*

저자

Kang B.J.,Eom C.,Lee W.B.,Chang U.,Park J.W.

학술지명

Korean Journal of Financial Studies

출판/발행연도

2021

요약

본 연구는 유럽, 아시아, 오세아니아 9개 글로벌 옵션 시장에서 옵션 전략 벤치마크 지수(SBI)의 성과를 종합적으로 분석했습니다. 분석 결과, 대부분의 옵션 SBI는 단순 매수-보유 전략보다 위험 감소를 통해 더 나은 성과를 보였으며, 특히 커버드 콜 또는 커버드 풋 기반 SBI가 상대적으로 좋은 성과를 나타냈습니다. 또한 유럽과 아시아, 선진 시장과 신흥 시장 간에 옵션 SBI 성과에 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났습니다.

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