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The Impact of the Public Fund Securities Transaction Tax Exemption on Arbitrage Trading
저자
Lee W.B.,Park J.W.
학술지명
Korean Journal of Financial Studies
출판/발행연도
2020
주제
요약
본 연구는 2017년 4월 우체국 공모주 거래세 면제 이후 현물 및 선물 시장 간의 가격 발견 및 연계 효과를 실증적으로 분석한다. 거래세 면제 기간 동안 ETF, 현물, 선물 시장 간 정보 전달이 유의미하게 활성화되었으며, 시장 간 격차가 감소하고 정보 전달 구조가 변화했다. 특히 기관 투자자의 차익 거래를 통한 격차 축소 효과가 나타났으며, 이는 세제 면제된 투자자가 차익 거래 관련 시장의 질을 개선한다는 직접적인 증거를 제공한다.
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