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A Study on Combination of Smart Beta Strategies using Heuristic Regime Switching
저자
Sohn S.H.,Yoon B.
학술지명
Korean Journal of Financial Studies
출판/발행연도
2019
주제
요약
본 연구는 스마트 베타 팩터의 수익과 거시경제 및 시장 주기의 관계를 분석하고, 주기 단계에 따른 팩터 반응 차이를 활용하여 수익 기회를 포착하는 휴리스틱 기반 팩터 할당 프레임워크를 제시합니다. 사이클 관련 지표를 활용하여 기대 강도 가중 포트폴리오를 구성한 결과, 연간 수익률은 10.26%에서 20.69%로 증가하고, 변동성은 18.94%에서 12.09%로 감소하는 등 시장 벤치마크 대비 유의미한 성과 개선을 확인했습니다.
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