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일반화 쌍곡분포 기반 선형 포트폴리오 위험측도에 대한 안장점근사

저자
나종화
학술지명
한국데이터정보과학회지
출판/발행연도
2016
주제
요약

본 연구는 일반화 쌍곡분포를 모분포로 하는 선형 포트폴리오의 위험측도(VaR, Expected Shortfall)를 안장점근사 방법을 통해 추정한다. 모의실험 결과, 안장점근사는 소표본에서도 위험측도에 대한 정확한 근사를 제공하는 것으로 나타났다. 이는 금융자산의 분포 가정 시 일반화 쌍곡분포의 유용성을 확인하는 결과이다.

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