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Who Overreacts to Overnight News?: Empirical Evidence from the Korean Stock Market
저자
한재훈, 권은정, 엄영호, 장운욱
학술지명
Asia-Pacific Journal of Financial Studies
출판/발행연도
2015
주제
요약
본 연구는 한국 주식 시장의 일중 수익률 반전 현상이 미국 주식 시장 변동성에 따라 발생하는 과잉 반응 때문인지 조사한다. 연구 결과, 한국 주식 시장은 개장 시 과잉 반응하고 장 마감 시에는 미반응하는 경향이 있으며, 외국인 투자자의 거래 행태가 개장 시 과잉 반응에 기여하고 개인 투자자의 거래 행태가 장중 수익률 반전에 기여하는 것으로 나타났다.
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