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코플라 함수를 이용한 국내 시중은행의 통합위험 측정

저자
장경천, 이상헌, 김현석
학술지명
경영과 정보연구
출판/발행연도
2011
주제
요약

본 연구는 국내 시중은행의 통합위험 측정 시 시장위험과 신용위험 간의 분산효과를 실증적으로 검증하였다. 코플라 함수를 이용한 통합위험 측정 결과, 내부모형의 단순합산에 비해 31.3%의 분산효과가 존재하며, 위험유형 간에도 분산효과가 있음을 확인하였다. 이러한 결과는 자기자본규제 및 금융 시장 실무에 중요한 시사점을 제공한다.

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