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선물시장에서 거래확률 조정을 통한 자산운용 투자전략 모델에 관한 연구

저자
이석준, 김지현, 정석재
학술지명
경영과 정보연구
출판/발행연도
2012
요약

본 연구는 선물시장에서 거래확률 조정을 통해 헤지펀드 투자전략을 제시한다. 기술적 지표를 활용한 연관성 규칙을 생성하고 이를 거래규칙으로 전환하여 위험관리가 가능한 투자전략을 수립하며, KOSPI 200 연결선물 데이터를 이용한 분석 결과 투자위험 관리에 효과적인 것으로 나타났다.

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