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리스크패러티(Risk Parity)를 활용한 확정급여형(DB) 퇴직연금제도의 부채연계투자(LDI)전략
저자
성주호, 정도영
학술지명
보험학회지
출판/발행연도
2015
주제
요약
본 연구는 저금리 시대 확정급여형 퇴직연금 제도의 자산 운용 효율성 문제를 해결하기 위해 리스크패러티 투자 전략에 근거한 부채연계투자(LDI) 전략을 제시한다. 예금 중심의 기존 투자 방식이 잉여금 증가율을 음수로 만드는 반면, 주식과 채권으로 구성된 매칭 및 수익추구 포트폴리오는 잉여금 증가율, 변동성, 적립비율 측면에서 더 나은 성과를 보였다.
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