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변동성지수와 관리도를 이용한 KOSPI200 지수선물 투자전략
저자
유재필, 신현준
학술지명
대한산업공학회지
출판/발행연도
2012
주제
요약
본 연구는 VKOSPI와 관리도를 이용하여 KOSPI200 지수선물 투자 전략을 제안한다. VKOSPI 또는 VKOSPI 차이가 관리 한계선에 닿는지 모니터링하여 포지션 진입 시점과 롱/숏 포지션을 결정하는 확률적 관리도를 사용한다. 실제 KOSPI200 선물 지수를 활용한 계산 실험을 통해 제안된 투자 전략의 우수성을 입증하였다.
학술지 영향력
[대한산업공학회지]
- KCI
- 0.42
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