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주택연금 가입 주택 포트폴리오 가격지수에 관한 연구

저자

신승우, 유승동

학술지명

국토연구

출판/발행연도

2013

주제

#포트폴리오
#자기회귀 조건부 이분산성

요약

본 연구는 한국주택금융공사 주택연금 포트폴리오의 가격지수를 계산하고, GARCH 모델을 이용하여 장기균형상태를 분석하였다. 분석 결과, 주택연금 포트폴리오의 가격 변화율은 다른 지수에 비해 변동성이 크지만, 가격 하락 시 가입자 증가와 같은 역선택 문제는 확인되지 않았다. 이를 통해 주택연금 위험관리의 정량적 지표를 제공하고자 한다.

학술지 영향력

[국토연구]