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해운선사 주가와 운임지수 BDI 변동성간의 관계 분석

저자
김현석, 오용식
학술지명
해운물류연구
출판/발행연도
2012
요약

본 연구는 2000년 5월부터 2012년 6월까지의 주별 자료를 사용하여 운임지수 BDI와 해운기업 주가 변동성 간의 관계를 분석하였다. 상태공간모형을 통해 변동성을 영속적 및 일시적 변동성으로 분해한 결과, 대칭적인 변동성 모형이 더 적절하며 BDI와 해운기업 주가의 영속적 변동성 간에는 장기균형관계가 존재함을 확인하였다.

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