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한국의 국채 현·선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구
저자
김도형, 오창혁, 임병진
학술지명
유라시아연구
출판/발행연도
2012
주제
요약
본 연구는 국채 현물 및 선물 시장을 이용하여 채권 투자 위험 관리에 대한 다양한 헤지 모형(최소분산모형, VECM, ECT-GARCH)의 헤지 비율과 성과를 비교 분석하였다. 실증 분석 결과, 시계열 자료의 안정성 및 공적분 관계가 존재하며, 헤지 모형 간의 성과 차이는 통계적으로 유의미하지 않아 단순한 최소분산모형으로도 충분한 헤지 성과를 얻을 수 있음을 확인하였다.
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