서울대학교 빅데이터 지식정보플랫폼
전체 메뉴
AI 검색
최근 확인한 콘텐츠
1건 더보기
loading...
반출리포트 생성
논문 목록
전통적 회귀분석 모형의 보완을 통한 동적헤징의 효율성 혁신: 시뮬레이션 연구
저자
김솔, 이글
학술지명
산업혁신연구
출판/발행연도
2010
주제
요약
본 연구는 전통적 회귀분석 모형을 사용하여 KOSPI200 지수선물을 활용한 동적 헤징 시, 모형 변경 없이 베타계수의 윈도우 크기 조정을 통해 효율성을 높이는 방법을 제시한다. 윈도우 크기 조정은 후행성 및 잔차의 영향을 줄여 헤징 효율을 개선하며, 상관계수를 활용하여 베타계수의 변동성을 예측하면 더욱 효율적인 헤징 성과를 얻을 수 있다.
학술지 영향력
[산업혁신연구]
- KCI
- 3.34
연관 콘텐츠
LikeSNU에서 의미기반으로 분석하여 연관된 자료를 추천해드립니다.
-
Stochastic optimization methods in finance and energy : new financial products and energy market strategies
-
금융공학으로 R 마스터하기 : R로 거래전략을 최적화하고 내 손으로 위기 관리 시스템 구축하기
-
Natural computing in computational finance
-
금융공학의 변동성 입문 : 변동성 곡면의 스큐에 관해 =
-
퀀트 투자를 위한 머신러닝·딥러닝 알고리듬 트레이딩 : 파이썬, Pandas, 텐서플로 2.0, Scikit-learn을 활용한 효과적인 트레이딩
-
(내 돈을 지키는) 안전한 투자법
-
Intelligent Data Engineering and Automated Learning IDEAL 2000 : data mining, financial engineering, and intelligent agent : second international conference, Shatin, N.T., Hong Kong, China, December 13-15, 2000 : preceeding
-
베이지안 계량경제학 =
-
Forecasting financial markets : exchange rates, interest rates and asset management
-
해외주식투자 환헤지에 대한 연구
-
파이썬으로 풀어보는 회귀분석 : 단순선형회귀분석부터 고급 회귀분석까지
-
(KERI 2010)한국경제 거시계량모형 =
-
Market risk analysis
-
Excel 2002 함수사전 =
-
Stochastic optimization
-
(R 프로그램에 기반한) 최적화 및 계량분석 =
-
머신 러닝
-
(ValueTimer의) 전략적 가치투자 =
-
Stochastic volatility modeling
-
Computational approaches to economic problems
이전
다음
이전
다음
이전
다음