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한국 주식시장의 지속적 변동성과 거시경제적 관련성 분석
저자
김영일
학술지명
KDI Journal of Economic Policy
출판/발행연도
2013
주제
요약
본 연구는 한국 주식시장의 변동성을 지속적 요소와 일시적 요소로 분해하고, 지속적 변동성의 특징과 거시경제적 관련성을 분석하였다. GARCH-MIDAS 모형을 사용하여 분석한 결과, KOSPI 수익률의 지속적 변동성은 과거 3~4년의 정보를 반영하며, 물가상승률과 양의 상관관계를, 거시경제적 불확실성과는 상승하는 경향을 보였다.
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