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KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 커버드콜전략의 헷징효과
저자
김선웅
학술지명
산업혁신연구
출판/발행연도
2015
주제
요약
본 연구는 KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 커버드콜전략의 헷징효과를 분석하고, C-KOSPI 200 지수를 활용하여 커버드콜전략의 성과를 평가했습니다. 분석 결과, 커버드콜전략은 KOSPI 200 지수 대비 더 높은 수익률과 낮은 위험을 보여주었으며, 다양한 위험-수익률 지표(Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha)에서 우수한 성과를 나타냈습니다.
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