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원/달러 환율의 미시적 추정

저자

황상원

학술지명

경제연구

출판/발행연도

2017

주제

#경제, 금융

요약

본 연구는 환율의 단기 변화 특성을 미시적 관점에서 분석하고, 주문흐름을 활용한 간편한 추정 방법을 제시한다. 주문흐름은 거래 종료 후 환율 변화와 거래금액 변화를 고려하여 순매수 압력으로 정의되며, 환수익률에 대한 설명력이 35% 이상으로 나타났다. 또한, 본 연구는 공개 자료를 이용한 장기 분석 가능성과 간편한 추정 방법의 유용성을 제시한다.

학술지 영향력

[경제연구]