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The Asymmetric Impact of Foreigners’ Trading Activities on Volatility: Quantile Regression Analysis
저자
WUMING, 옥기율
학술지명
Journal of The Korean Data Analysis Society
출판/발행연도
2017
주제
요약
본 연구는 KOSPI200 지수 선물 시장에서 외국인 투자자의 매수 및 매도 불균형이 동시적인 변동성에 미치는 영향을 분석하고, 특히 외국인의 거래 활동이 변동성에 비대칭적인 영향을 미치는지 조사합니다. 분위수 회귀 분석 결과, 외국인 투자자의 거래 활동은 시장 변동성을 감소시키는 경향을 보이며, 매수 불균형이 매도 불균형보다 높은 변동성 수준에서 Garman Klass 변동성에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
학술지 영향력
[Journal of The Korean Data Analysis Society]
- KCI
- 1.46
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