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An Investment Strategy Using Genetic Algorithm to Maximize Downside Risk-Adjusted Returns for Long-Term Investors

저자

박종학, 이현준, 오경주

학술지명

Quantitative Bio-Science

출판/발행연도

2017

주제

요약

본 연구는 유전 알고리즘과 세 가지 하방 위험 측정 지표(반편차, 손실-승리 비율, 왜도)를 활용하여 하방 위험 조정 수익률(소티노 비율)을 극대화하는 포트폴리오 관리 전략을 제안합니다. 실험 결과, 제안된 모델은 하방 위험 조정 수익률을 높이고 우측으로 치우친 포트폴리오를 구축하여 손실 회피적인 장기 투자자에게 바람직한 결과를 제공하는 것으로 나타났습니다.

학술지 영향력

[Quantitative Bio-Science]