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투자자별 거래변화와 시장 간의 정보이전 효율성: 코스피200 옵션거래승수 인상이 KRX 시장과 Eurex 시장간의 정보이전에 미치는 영향에 대한 분석

저자

김학겸, 안희준

학술지명

재무연구

출판/발행연도

2017

주제

#거래, 무역

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거래량 투자 기법 : 거래량과 가격의 비밀을 밝힌다!
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Information and learning in markets : the impact of market microstructure
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Does the Internet increase trading? : evidence from investor behavior in 401(k) plans
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The Effects of an Increase in the KOSPI200 Options Multiplier on Efficiency in Information Transfers between the Korea Exchange and the Eurex Exchange

Hee-Joon Ahn; Hak Kyum Kim · 2017

Asian Review of Financial Research

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옵션승수의 인상이 KOSPI 200 선물과 옵션시장 사이의 차익거래 효율성에 미치는 영향 The Effects of Increasing Option Multiplier on the Arbitrage Efficiency in KOSPI 200 Futures and Options Markets

최병욱 · 2015

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KOSPI200 주가지수 옵션의 거래승수 변경이 거래량과 투자자별 비중에 미치는 개입효과 The Intervention Effect of Option Multiplier Changes on Trading Volume and Investors Weight of KOSPI200 Option

김광용; 김진수 · 2018

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옵션승수의 인상이 KOSPI 200 선물과 옵션시장 사이의 차익거래 효율성에 미치는 영향

최병욱 · 2015

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KOSPI200 옵션시장의 거래승수 인상조치가 변동성 비대칭성에 미치는 효과: 시장효율성에 대한 함의

유선영, 이근재 · 2016

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KOSPI200 옵션시장의 거래승수 인상조치가 변동성 비대칭성에 미치는 효과: 시장효율성에 대한 함의 The Increase of Option Multiplier and Asymmetric Volatility in the KOSPI200 Market

유선영; 이근재 · 2016

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증권시장 동조화와 기술적 거래전략 - 한국 주가지수 선물시장의 정보효율성

유일성 · 2011

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KOSPI200 옵션 거래승수 인상 조치에 따른 투자 행태 변화 분석 An Empirical Analysis on the Trading Behavior after Increase of Multiplier for KOSPI200 Options

이우백 · 2014

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Market Reform and Efficiency : The Case of KOSPI200 Options

Yang, Heejin; Ryu, Doojin; Ryu, Doowon · 2018

Emerging Markets Finance & Trade

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국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성

유시용 · 2014

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KOSPI200 옵션 거래승수 인상 조치에 따른 투자 행태 변화 분석

이우백 · 2014

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투자자별 순매수율과 변동성: 한국 금융시장의 사례

유시용 · 2014

한국산학기술학회논문지

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거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석 The Impact of Change in Option Multiplier on the Relation between Spot Volatility and KOSPI 200 Option Trading

이우백 · 2015

보험금융연구

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거래승수 인상이 KOSPI 200 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 효과

이우백, 엄철준, 박종원 · 2014

금융안정연구

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거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석

이우백 · 2015

보험금융연구

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Market Reform and Efficiency: The Case of KOSPI200 Options

Yang, H.; Ryu, D.; Ryu, D. · 2018

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KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로

엄영호, 장운욱 · 2015

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KOSPI 200 옵션 수직 스프레드거래 전략에 관한 연구

태석준 · 2007

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KOSPI200 ETF시장, KOSPI200 선물시장 및 KOSPI200 현물시장 간의 정보효과 An Empirical Analysis on the Informational Content among KOSPI200 ETFs, Futures and Spot Markets

강석규; 변영태; 박종해 · 2015

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옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화 The Change of Liquidity Premium Caused by a New Multiplier Regulation in the KOSPI200 Index Options Mar

김배호; 김도완 · 2017

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농산물선물시장분석 농업생명과학대학 농경제사회학부
전선 / 대학원
본 과목은 상품선물과 옵션시장에 관한 이론적 및 실증분석관련 문헌들을 다룬다. 수업내용은 저장공급, 베이시스 모형, 불확실성하에서 기업이론 및 헷징, 최적헷징, 전문투자수익, 시장의 성과와 가격효율성, 그리고 옵션가격 등으로 이루어진다.
- # 선물 계약
- # 선물 시장
- # 경제, 금융
농식품관련산업연구 농업생명과학대학 농경제사회학부
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농식품관련산업의 주요 이슈들에 대한 경제학적 실증 분석기법을 학습하고, 이를 실제 자료에 적용하여 동 분야의 실증적 연구 수행에 기초를 마련한다. 실증적인 연구 수행을 위하여 기존 발표 논문에 대한 체계적인 검토를 시도한다.
- # 농업 비즈니스
- # 응용 경제학
- # 농업
파생금융상품론연구 경영대학 경영학과
전선 / 대학원
이 과목의 목적은 선물, 옵션, 스왑 등 파생금융 자산의 이용과 평가에 필요한 기본적인 지식을 습득하는데 있다. 이들 증권의 가격결정에 관한 주요 이론과 실증 결과, 이들을 이용한 헤지, 차익거래와 같은 다양한 투자전략 등이 심도있게 다루어 질 것이다. 일부 주제에 대해서는 상당한 수학적인 지식이 요구된다.
- # 선물 계약
- # 금융
경제사회학 사회과학대학 사회학과
전선 / 학사
본 강좌는 시장의 발전과 산업조직의 관계를 연구한다. 여기서는 자본주의 시장체계의 발전과 그것이 노동 조직에 미치는 영향, 선진 산업사회에서 시장과 생산시스템의 관계 등을 주요 주제로 다룬다.
- # 사회과학 및 사회학
- # 경제 체제
- # 경제, 금융
파생금융상품론 경영대학 경영학과
전선 / 학사
본 과목은 옵션, 선물, 선도, 스왑거래 등과 같은 파생금융상품의 기본구조와 가격결정이론에 대하여 학습하고, 차익거래와 헤지거래 및 위험관리에의 활용방안에 대하여 논의한다. 주요 내용은 옵션, 선물, 선도, 스왑거래의 구조와 가격결정이론, 차익거래 및 헤지거래, 채권가격결정과 듀레이션, 이자율 기간구조모형과 금리 파생상품, 이항옵션모형과 Black-Scholes모형, 내재 변동성과 변동성의 추정방법, 수치해석방법에 의한 옵션가격결정, 이색옵션의 가격결정, 시장위험 및 신용위험의 평가방법, 금융위험관리의 성공 및 실패 사례연구 등을 포함한다.?
- # 수치 해석
- # 차익 거래
- # 선물 계약
대학원논문연구 경영대학 경영학과
논문 / 대학원
이 과목에서는 비정규적인 강의와 함께 연구를 수행하는데 있어 필요한 기법을 익히기 위한 몇 개의 토론 분과가 만들어질 것이다. 강독은 이론과 실증연구에 있어 대표적인 논문들뿐만 아니라, 연구방법론에 관한 논문들도 포함한다. 학생들은 강독 논문들을 평가하는 숙제와 함께 자신의 관심분야 연구를 위한 기말논문을 제출하여야 한다.
- # 수학교육
- # 독서
경제사회학세미나 사회과학대학 사회학과
전선 / 대학원
본 강좌는 경제적 사회화와 소비의 사회학을 탐구한다. 주된 주제는 다음과 같다: 직업구조의 변화; 기업의 소유권과 통제권; 다양한 다양한 제도 및 기관들의 갈등과 공존; 사회적 갈등과 노동의 관계 등.
- # 실업
- # 사회과학 및 사회학
- # 민족
인사관리연구 경영대학 경영학과
전선 / 대학원
인적자원의 효과적인 관리와 개발을 통하여 조직의 목표를 효과적으로 달성할 수 있을 뿐 아니라, 나아가 인적자원을 기반으로 한 경영전략의 수립 및 달성이 가능하다는 점에서 인사관리는 기업경영에 있어서 매우 중요한 분야라고 할 수 있다. 본 과목에서는 종래의 인사직능 위주의 인사관리에서 벗어나 인사관리 및 인적자원의 전략적 중요성에 기반한 인사관리를 다루고자 한다. 특히 기업 인사관리의 새로운 추세와 형성요인에 관한 이해를 하고 우리나라 기업 인사관리의 방향에 관한 평가와 전망, 그리고 새로운 제안을 시도한다.
- # 인적 자원 관리
- # 인적 자원
- # PR
주식, 채권, 파생금융상품 1: 이론 사회과학대학 경제학부
전선 / 학사
주식, 채권을 포함한 기초 증권 및 옵션, 선물, 스왑 및 구조화 채권 등의 파생 증권의 가격 결정, 헷징, 및 투자전략에 대한 이론적 기초를 공부한다. 기초적 분석을 중심으로 특히 위험중립적 가격 결정 접근법을 공부하고, 파생 증권의 가격 결정에 있어서 이와 증권 복제법을 통한 가격 결정 접근법이 어떻게 관련이 있는지를 공부한다.
- # 채권
- # 자본 자산 가격 결정 모형
- # 금융
파생상품 경영전문대학원 경영학과
전선 / 대학원
본 과목은 옵션, 선물, 선도, 스왑거래 등과 같은 파생금융상품의 기본구조와 가격결정이론에 관한 이론과 실제에 대해 학습하고, 이들을 이용한 파생상품 투자전략을 심도 있게 다룬다. 또한 파생금융상품을 이용한 차익거래와 헤지거래 및 위험관리에 대해서도 논의한다. 주요 내용은 1) 옵션, 선물, 선도, 스왑거래의 구조와 가격결정이론, 2) 차익거래 및 헤지거래, 3) 채권가격결정과 듀레이션, 4) 이자율 기간구조모형과 금리 파생상품, 5) 이항옵션모형과 Black-Scholes모형, 6) 내재 변동성과 변동성의 추정방법, 7) 수치해석방법에 의한 옵션가격결정, 8) 이색옵션의 가격결정, 9) 시장위험 및 신용위험의 평가방법, 10) 금융위험관리의 성공 및 실패 사례연구 등을 포함한다.
- # 차익 거래
- # 선물 계약
- # 내재 변동성
글로벌경제와 경영환경: 자본시장과 재무관리 국제대학원 국제학과
전선 / 대학원
세계화의 진행으로 국제금융시장에 대한 이해와 필요성이 증대되고 있다. 본 교과목은 다국적 기업의 재무최고관리자(CFO)로서 익혀야 할 기본적인 재무이론과 개념을 이해할 수 있도록 구성되어 있다. 다루는 주제는 화폐의 시간가치, 현금할인기법, 위험과 기대수익률의 관계, 자본비용, 자본예산분석, 자본구조 등을 포함한다.
- # 자본 시장
- # 환경 과학
- # 금융 시장
국제금융론 사회과학대학 경제학부
전선 / 학사
이 과목에서는 크게 네 가지 분야를 다룬다. 첫째는 환율과 관련된 이슈를 중심으로 다룬다. 환율의 결정,환위험, 환투기, 환율에 대한 예상,환율의 동태적 변동, 외환시장개입,목표환율대의 환율 등을 다룬다.두번째는 Micro 측면에서 국제금융이슈를 다룬다. 포트폴리오의 국제적 다각화와 파생금융상품 문제를다룬다. 특히 선물, 선도, 옵션, 스왑 등 파생상품의 가격결정, 파생금융상품의 출현이 경제전반에 미치는 파급효과와 감독 문제 등을 다룬다. 세번째로는 Macro 측면의 국제금융 잇슈를 다룬다. 자본자유화가 거시경제에미치는 효과, 개방경제하에서 중간목표 선정문제, 통화량과 인플레이션압력문제 등에 초점을 맞추어 다룬다.마지막으로 국제금융제도를 다룬다. 또한 국제금융환경의 변화, 국제통화제도의 변천, 유럽통화제도의 형성과 발전등 관련 잇슈를 다룬다.
- # 경제, 금융
- # 환율
- # 통화경제학
마케팅 경영전문대학원 경영학과
전필 / 대학원
마케팅은 표적시장의 선정과 마케팅의사결정의 최적화를 위한 체계적 과학이다. 본 과목은 상위레벨의 마케팅과목을 위한 입문과목으로서, 마케팅전략수립을 위해 필수적인 개념, 기법, 그리고 분석틀을 살펴본다.
- # 마케팅
- # 마케팅 관리
- # 마케팅 전략
글로벌경제와 경영환경: 기업경영분석 국제대학원 국제학과
전선 / 대학원
세계화의 진행으로 국제금융시장에 대한 이해와 필요성이 증대되고 있다. 본 교과목은 「글로벌경제과 경영환경: 자본시장과 재무관리」를 수강한 학생들을 대상으로 다국적 기업의 재무최고관리자(CFO)로서 숙지해야 할 여러 이슈들과 사용되는 도구들에 대하여 다룬다. 구체적으로 기업가치평가, 유가증권가격, 기업금융거래, 합병 및 인수 등을 학습한다.
- # 비즈니스 분석
- # 환경 과학
- # 금융 시장
상품선물과 옵션의 이론과 실제 농업생명과학대학 농경제사회학부
전선 / 학사
본 과목은 선물시장의 정의 및 기능, 국내외 선물시장의 운영방법, 선물 및 현물가격 간의 관계파악, 상품시장에서의 가격위험을 관리할 수 있는 헤징 방법과 전략, 상품선물 옵션, 상품선물시장규제 등에 관하여 초점을 둔다.
- # 선물 계약
- # 상품
- # 시장 경제
ESG의 이론과 실제 공학전문대학원 응용공학과
전선 / 대학원
ESG (Environmental, Social and Governance)는 기업의 성과를 측정하는 지표 중 재무적 성과지표가 아닌 비재무적 성과지표인 환경·사회·지배구조 부문을 통합하여 부르는 단어로 기업의 비재무적 성과지표를 대표하는 단어이다. 특히 전세계 금융권의 기업에 대한 투자의사결정 과정에서 ESG에 대한 고려가 확산되고 기업의 지속가능경영보고서 작성과 공개를 법으로 의무화하고 있어 기업의 운영에서 그 중요성이 지속적으로 증가하고 있다. 본 교과목에서는 재직자인 공학전문대학원 학생들을 대상으로 ESG의 배경 이론과 현재 ESG 평가에 적용되고 있는 주요 평가기법을 학습하고 ESG 경영의 사례에 대한 분석과 토론을 시행하여 실제 기업경영에서의 비재무적 성과지표 운용지식을 학습한다.
- # 가치 평가
- # 기업 지배 구조
지역연구방법론 사회과학대학 지리학과
전선 / 대학원
한 지역에 대한 체계적이고 종합적인 이해는 본래 지리학이 추구해 온 목표였다. 이러한 목표를 이루기 위한 방법은 시대별, 지역별로 다소 상이한 형태를 띠며 발전해 왔다. 본 과목에서는 지역연구의 방법론이 전체 지리학의 발전과정 속에서 어떻게 변모해 왔는가를 고찰하고 각각의 방법론들이 지니는 장단점들을 파악해 봄으로써 지역연구의 새로운 방법론을 모색해 보는 데 주안점을 둔다.
- # 지리학
- # 지역 과학
- # 지역 지리
재무특강 경영전문대학원 경영학과
전선 / 대학원
본 과목은 기업재무, 투자론, 금융기관론, 파생상품, 위험관리, 국제재무 등 재무학 분야에서 최근에 많은 관심을 받고 있는 중요 주제들을 심도 있게 연구하는 과목이다. 본 과목은 최근의 재무현안에 관하여 학생들의 전반적인 지식을 제고하고, 이를 실무에 응용할 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 한다. 본 과목의 수업은 담당교수의 강의뿐만 아니라 연구주제와 관련된 전문가의 강연, 사례연구 및 토론 등과 같은 다양한 형식으로 진행될 것이다.
- # 금융
- # 위험 관리
마케팅조사론 경영대학 경영학과
전선 / 대학원
본 강좌에서는 학술연구를 위해 필요한 연구절차, 연구디자인, 분석 및 추론과 관련된 주요 통계이론 및 기법을 학습한다. 논의 될 주제의 예는 관계의 추론, 인과관계, 실험설계, 가설 설정 및 검증, 다변량분석기법 등이다.
- # 마케팅
- # 마케팅 조사
- # 추론
주식, 채권, 파생금융상품 3: 실증 사회과학대학 경제학부
전선 / 학사
이 과목은 <주식, 채권, 파생금융상품 1: 이론> 및 <주식, 채권, 파생금융상품 2: 제도>와 연계된 강의로, 기존의 재무경제학 수업을 응용한 내용을 다룬다. 구체적으로 파생금융상품의 가격결정원리, 국내외 금융시장 자료를 이용한 실증 분석 등을 주제로 한다.
- # 채권
- # 금융 경제학
- # 금융 시장

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KOSPI200 옵션시장의 거래승수 인상조치가 변동성 비대칭성에 미치는 효과: 시장효율성에 대한 함의 The Increase of Option Multiplier and Asymmetric Volatility in the KOSPI200 Market

증권시장 동조화와 기술적 거래전략 - 한국 주가지수 선물시장의 정보효율성

KOSPI200 옵션 거래승수 인상 조치에 따른 투자 행태 변화 분석 An Empirical Analysis on the Trading Behavior after Increase of Multiplier for KOSPI200 Options

Market Reform and Efficiency : The Case of KOSPI200 Options

국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성

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투자자별 순매수율과 변동성: 한국 금융시장의 사례

거래승수 인상에 따른 일중 KOSPI200 옵션거래활동과 현물 시장 변동성간의 관계 분석 The Impact of Change in Option Multiplier on the Relation between Spot Volatility and KOSPI 200 Option Trading

거래승수 인상이 KOSPI 200 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 효과

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KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로

KOSPI 200 옵션 수직 스프레드거래 전략에 관한 연구

KOSPI200 ETF시장, KOSPI200 선물시장 및 KOSPI200 현물시장 간의 정보효과 An Empirical Analysis on the Informational Content among KOSPI200 ETFs, Futures and Spot Markets

옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화 The Change of Liquidity Premium Caused by a New Multiplier Regulation in the KOSPI200 Index Options Mar

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