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기계학습을 활용한 상품자산 투자모델에 관한 연구
저자
송진호, 최흥식, 김선웅
학술지명
지능정보연구
출판/발행연도
2017
주제
요약
본 연구는 기계학습 기법인 SVM을 활용하여 상품자산에 투자하는 모델을 제안한다. 상품지수 및 상품선물 예측에 거시경제지표를 활용하여 투자 성과를 분석한 결과, 상품선물 리밸런싱 포트폴리오가 가장 우수한 성과를 나타냈다. 특히, 개별 상품선물로 구성된 포트폴리오가 상품지수 투자보다 효과적이며, 에너지 섹터를 제외한 포트폴리오의 성과가 더 향상됨을 증명하였다.
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