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아시아 국채시장에서 수익률 스프레드의 구조적 변화와 지속성
저자
윤병조
학술지명
金融工學硏究
출판/발행연도
2018
주제
요약
본 연구는 아시아 3개국(한국, 인도, 태국)의 국채수익률 스프레드에서 구조적 전환이 존재하며, 전환 시점을 기준으로 지속성에 변화가 있음을 ARFIMA 모형을 통해 검증하였다. 구조적 전환은 2013년 중후반에 발생했으며, 미국 및 유럽 금융시장의 영향이 주요 원인으로 추정된다. 미국 단기국채는 한국과 태국의 스프레드 지속성을 강화하고, 인도에서는 약화시키는 것으로 나타났다.
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