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유가 불확실성과 주가지수 수익률: 비선형모형을 이용한 분석
저자
김상배
학술지명
에너지경제연구
출판/발행연도
2018
주제
요약
본 연구는 LSTAR 모형을 이용하여 유가 불확실성의 변화가 한국 주가지수 수익률에 미치는 비선형적 영향을 분석하였다. 분석 결과, 유가 불확실성 변화 정도에 따라 주가가 비대칭적으로 반응하며, 유가 불확실성이 크게 증가할 때 환율 상승이 주가 상승에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 유가 불확실성이 큰 시기에 환율 변화에 대한 주의가 필요함을 시사한다.
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