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환율과 금융변수 간 수익률 및 변동성 연관관계

저자

장병기

학술지명

무역연구

출판/발행연도

2018

주제

#금융

요약

본 연구는 단기 환율 변동 예측을 위해 환율과 12가지 금융변수 간의 관계를 분석하였다. 분석 결과, KOSPI가 단기 환율 변화에 가장 유용한 변수로 나타났으며, CDS 프리미엄, S&P500, 외국인 주식 순매수 또한 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히, 원화 가치 하락 시 국내 금융 시장의 불안정 요인과 함께 발생하며, CDS 프리미엄은 장기 환율 변화에 영향을 미치는 가장 유용한 변수임을 밝혀냈다.

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