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The Effect of Arbitrage Constraints on Stock Returns
저자
김태혁
학술지명
Journal of The Korean Data Analysis Society
출판/발행연도
2018
주제
요약
본 연구는 한국 주식 시장에서 차익거래 제약이 주가에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 차익거래 제약 지수를 구성하여 분석한 결과, 차익거래 제약 지수는 주가 수익률에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 고(高) 장부가치-시장가치 비율 포트폴리오에서 이러한 효과가 더욱 두드러졌다. 이는 차익거래 제약이 한국 기업의 주가에 체계적으로 영향을 미친다는 것을 시사한다.
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