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MTS 도입 전⋅후 KOSPI200 현⋅선물시장에서의 정보효율성에 관한 연구

저자
김종출, 최봉훈, 김성재, 홍정효
학술지명
유통물류연구
출판/발행연도
2018
주제
요약

본 연구는 KOSPI200 현물 및 선물시장의 가격 및 거래량 정보를 활용하여 MTS 도입 전후 정보 효율성 변화를 실증 분석하였다. 분석 결과, MTS 도입 이후 선물수익률에 대한 현물수익률 및 거래변화량의 영향이 개선되었으며, 선물시장의 현물시장에 대한 영향력은 다소 감소한 것으로 나타났다.

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