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비대칭 혼합모형과 요인분석자 혼합모형을 이용한 VaR 추정

저자

고광이, 백장선

학술지명

한국데이터정보과학회지

출판/발행연도

2018

주제

#농업, 생명 과학

요약

본 연구는 금융기관의 투자 위험 관리를 위해 포트폴리오의 VaR을 추정하는 방법을 제시한다. 투자수익 분포의 특징을 고려하여 MSN, MSt 등 비대칭 혼합모형과 MFA, MCFA, MCtFA 등 요인분석자 혼합모형을 활용하였다. 한국 코스피 시장의 회사주식 수익률 자료 분석 결과, MFA 및 MCtFA 모형이 경험적 VaR에 가장 근접한 추정값을 제공하였다.

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