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고차원 혼합주기 시계열모형의 해운경기변동 예측력 검정
저자
김현석
학술지명
해운물류연구
출판/발행연도
2019
주제
요약
본 연구는 해운경기 예측에 혼합주기모형을 활용하여 기존의 장기균형관계분석에서 도출된 요인들을 단기모형에 적용하고, AR(1) 모형과의 예측력을 비교하였다. 그 결과, 혼합주기모형이 AR(1) 모형보다 향상된 예측력을 보였으며, 고차원 혼합주기모형이 해운경기 변동 예측에 유용함을 확인하였다. 이는 다변수 시계열 자료 분석에 고차주기 정보를 포함할 경우 단기 해운경기 분석 모형의 예측력이 향상될 수 있음을 시사한다.
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