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주식수익률 변동성은 산업별로 상이한가? 국내 7개 산업에 대한 실증분석

저자

김세완, 황윤경, 김영민, 김경록

학술지명

시장경제연구

출판/발행연도

2018

주제

#금융 경제학

요약

본 연구는 국내 KOSPI 및 7개 산업의 일별 초과수익률을 이용하여 산업별 주식수익률의 위험 프리미엄과 변동성의 비대칭성을 실증적으로 분석하였다. 분석 결과, 국내 주식시장의 위험 프리미엄은 해외 시장에 비해 낮았으며, 대부분 산업에서 수익률 변동성의 비대칭성이 나타났다. 특히 금융위기 이후 수익률 변동성의 비대칭성이 확산되었으며, 이는 섹터펀드를 이용한 포트폴리오 구성에 활용될 수 있다.

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