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유가와 주가지수 사이의 비선형관계 분석
저자
김상배
학술지명
金融工學硏究
출판/발행연도
2019
주제
요약
본 연구는 유가와 KOSPI지수, 세 가지 시가총액 규모별 지수 간의 비선형 관계를 LSTAR 모형과 분위수 회귀분석을 통해 분석하였다. 분석 결과, 유가 변화율에 따라 지수수익률의 장기 평균이 달라지며, 투자자들은 유가 상승(하락)을 경제에 긍정적(부정적)으로 평가하는 경향을 보인다. 또한, 주식시장 국면에 따라 유가 상승과 하락이 주가지수에 비대칭적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.
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