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일본 TOPIX 시장포트폴리오의 위험관리로 KOSPI 200 선물을 이용한 교차헤지에 관한 실증적 연구
저자
임병진
학술지명
일본근대학연구
출판/발행연도
2019
주제
요약
본 연구는 일본 TOPIX 시장포트폴리오의 위험 관리를 위해 KOSPI 200 선물을 이용한 교차 헤지 성과를 분석했습니다. 다양한 모형(최소분산모형, VECM, GARCH(1,1))을 통해 헤지 비율을 추정하고 비교한 결과, TOPIX 시장포트폴리오의 체계적 위험을 KOSPI 200 선물로 효과적으로 제거하기 어렵다는 결론을 내렸습니다.
학술지 영향력
[일본근대학연구]
- KCI
- 0.41
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