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지수 ETF와 파생형 ETF의 추적오차와 가격괴리율에 대한 비교분석
저자
이상원, 류수복, 장근익
학술지명
산업경제연구
출판/발행연도
2019
주제
요약
본 연구는 KOSPI200 지수를 추종하는 지수 ETF와 레버리지, 인버스, 인버스-레버리지 ETF의 추적오차와 가격괴리율을 분석하였다. 분석 결과, 보유 기간이 길수록 추적오차가 커졌으며, ETF는 기초지수를 효과적으로 추적하지 못하는 것으로 나타났다. 또한, 국내 ETF는 할인현상이 더 많이 발생했으며, 가격괴리율은 0과 상이하여 효율성이 낮다고 판단되었다.
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