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A study on robust regression estimators in heteroscedastic error models
저자
손나영, 김미정
학술지명
한국데이터정보과학회지
출판/발행연도
2017
주제
요약
본 연구는 이분산성 오류 모델에서 강건하거나 효율적인 추정을 위한 회귀 추정량을 검토하고 그 속성을 설명합니다. 가중 최소 제곱법은 직관적이고 계산 비용이 저렴하지만 이상치에 덜 강건하고 비효율적일 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Box-Cox 변환, Huber's M 추정, bisquare 추정, Yohai's MM 추정과 같은 방법들이 제안되었으며, 미국 전력 생산자의 1955년 비용 데이터를 사용하여 논의된 방법들을 분석합니다.
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