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국채시장 유동성 프리미엄에 대한 연구
저자
김완중
학술지명
Journal of The Korean Data Analysis Society
출판/발행연도
2018
주제
요약
본 연구는 시중 자금의 쏠림 현상에 따른 과잉유동성이 국고채 수익률곡선 및 호가 스프레드에 미치는 영향을 분석하였다. 단기 과잉유동성은 단기 금리차를 일시적으로 축소시키지만 장기 과잉유동성은 장기영역의 변동폭을 확대시키며, 금융위기 전후로 수익률곡선의 반응이 다르게 나타났다. 또한, 통화정책 충격은 단기 수익률에 민감하게 반응하며, 수익률 충격은 단기에서 장기로 전파되지만 그 반대는 아니다.
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