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한국 주식시장에서 리스크 기반 인덱스의 성과 및 다각화 효과 분석

저자
김창환, 송준혁
학술지명
金融工學硏究
출판/발행연도
2020
요약

본 연구는 한국 주식시장의 특성을 고려하여 KOSPI200 구성 종목에 리스크 기반 인덱스를 적용하고 성과를 분석했다. 분석 결과, 동일 비중, 리스크 패러티, 최소 분산, 최대 다각화 인덱스가 KOSPI200 지수보다 우수한 샤프 비율을 보였으며, 특정 종목의 비중을 낮춰 다각화된 포트폴리오가 장기적으로 우수한 성과를 낼 수 있음을 확인했다.

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