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기간스프레드를 이용한 글로벌 자산 배분의 효용성
저자
김준식, 윤선중
학술지명
금융연구
출판/발행연도
2020
주제
요약
본 연구는 기간스프레드와 그 구성 요소인 기대단기이자율, 기간프리미엄을 활용한 자산 배분의 유효성을 검증하고, 채권에 내재된 정보가 자산 배분에 유용한 정보를 제공할 수 있음을 확인했습니다. 한국과 미국의 채권 및 주식 수익률 자료를 분석한 결과, 기간스프레드 및 기대단기이자율을 활용한 전략이 기존 투자 전략보다 높은 수익률과 샤프비율을 나타냈습니다.
학술지 영향력
[금융연구]
- KCI
- 0.62
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