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한국 증권시장에서의 고빈도거래의 현황 및 특성
저자
박수철
학술지명
재무관리연구
출판/발행연도
2020
주제
요약
본 연구는 한국 ELW, ETF, 주식시장에서 고빈도거래(HFT)의 현황과 특징을 분석하여 금융당국의 HFT 관련 제도 마련에 기초 자료를 제공한다. 분석 결과, HFT는 일반 거래보다 많은 호가를 제출하며, ETF 및 주식시장에서 높은 체결률을 보였다. 또한 HFT의 시장충격비용이 높았지만, 데이트레이딩 투자성과는 주식시장에서 일반 거래보다 우수했으며, 매수량 증가 시 미래 주가 상승 경향을 보였다.
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