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미국 주식 시장과 한국 주식 시장의 위험에 대한 불확실성의 수익률 예측에 대한 연구
저자
김준식
학술지명
재무관리연구
출판/발행연도
2018
주제
요약
본 연구는 VIX와 VKOSPI를 기반으로 추정한 위험에 대한 불확실성이 미국과 한국 주식 시장의 초과 수익률을 예측하는 능력을 분석했습니다. 미국 시장에서는 불확실성이 높을수록 낮은 수익률을 예측하는 반면, 한국 시장에서는 유의미한 예측력을 보이지 못했습니다. 국가별 예측력 차이의 원인을 분석한 결과, 정보 흐름의 차이가 주요 원인이 아님을 확인했습니다.
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