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비트코인 선물의 기술적 거래 규칙

저자
김선웅
학술지명
융합정보논문지
출판/발행연도
2021
주제
요약

본 연구는 비트코인 선물의 투자 전략으로 기술적 거래 규칙(VMA, TRB, FR, MACD, RSI, BB 등)을 제안하고, 2017년 12월부터 2021년 3월까지의 데이터를 통해 투자 성과를 분석하였다. 분석 결과, 추세 추종형 거래 규칙들이 Buy & Hold 전략보다 높은 성과를 보였으며, KOSPI200 선물보다 우수한 투자 성과를 나타냈다. 특히 하방 위험을 반영하는 Sortino Ratio에서 큰 폭의 개선이 있었다.

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