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중국 상장펀드의 가격 효율성: CSI300지수 추종 ETF와 LOF를 중심으로

저자
김희은
학술지명
국제경영연구
출판/발행연도
2021
주제
요약

본 연구는 중국 CSI300지수를 추종하는 ETF와 LOF의 가격 효율성을 분석하였다. 분석 결과, LOF는 ETF보다 괴리율이 크고 유동성은 낮으며, 가격 괴리율은 자기상관을 보인다. 또한, ETF와 LOF의 비유동성은 가격 괴리율에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

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