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금융위기하에서 아시아 주식시장 간 변동성의 상호관계
저자
지상윤, 김경수
학술지명
경영과 정보연구
출판/발행연도
2021
주제
요약
본 연구는 1990년부터 2020년까지 말레이시아, 싱가포르, 태국 주식시장의 변동성 상호관계를 분석하였다. 연구 결과, 주식수익률은 국면 종속적이며, 2개 국면을 가진 Markov 국면전환벡터자기회귀 모형을 통해 변동성의 공통적인 국면전환 행태를 파악할 수 있었다. 이 모형은 여러 금융위기 시점과 아시아 주식수익률 변동성 간의 밀접한 상호관계를 보여주었다.
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