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기계학습 모형을 이용한 전환사채 행사 시점에 관한 연구
저자
유재필
학술지명
한국융합학회논문지
출판/발행연도
2021
주제
요약
본 연구는 전환사채 투자자의 전환권 행사 시점 결정 문제에 인공신경망 기법을 적용하여 과학적인 의사결정 방안을 제시한다. 과거 발행된 전환사채 데이터를 활용한 인공신경망 학습 결과, 대부분의 그룹에서 10% 이상의 초과 수익을 달성했으며 특히 일부 그룹에서는 20% 이상의 높은 수익률을 보였다. 이는 금융 분야에 기계학습 기법을 융합하여 의사결정 문제 해결에 기여할 수 있음을 시사한다.
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