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투자위험관리 방안에 대한 연구 : Shortfall risk를 중심으로
저자
손경우, 정지영
학술지명
Journal of The Korean Data Analysis Society
출판/발행연도
2021
주제
요약
본 연구는 Shortfall risk를 기준으로 사전적 허용위험한도와 사후적 위험관리한도를 고려한 합리적인 위험관리전략을 분석합니다. 전략적 포트폴리오를 설정하고, 사후적 위험관리한도 수준, 조정 깊이, 미래 변동성 예측 방식을 조합하여 위험관리전략을 수립하고 역사적 자료 기반 시나리오 분석을 통해 성과를 실증합니다. 분석 결과, 고려된 위험관리전략들이 거래비용을 감안하더라도 우월한 성과를 보이며, 역사적 변동성과 내재변동성을 결합한 미래 변동성 예측 방식이 위험관리 성과를 개선함을 확인했습니다.
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