서울대학교 빅데이터 지식정보플랫폼
전체 메뉴
AI 검색
최근 확인한 콘텐츠
2건 더보기
loading...
반출리포트 생성
논문 목록
Efficient and Accurate Finite Difference Method for the Four Underlying Asset ELS
저자
황형석, 최용호, 곽수빈, 황영진, 김상권, 김준석
학술지명
순수 및 응용수학
출판/발행연도
2021
주제
요약
본 연구는 네 가지 기초자산 ELS의 효율적이고 정확한 유한차분법을 제시합니다. 비균일 격자를 사용한 연산자 분할법을 기반으로 하며, Thomas 알고리즘을 통해 삼대각 행렬을 효율적으로 계산하여 빠른 옵션 가격 결정을 가능하게 합니다.
학술지 영향력
[순수 및 응용수학]
- ES
- 0.00007
- JCI
- 0.17
- JCR
- 0.2
- KCI
- 0.05
연관 콘텐츠
LikeSNU에서 의미기반으로 분석하여 연관된 자료를 추천해드립니다.
-
Dynamic asset pricing theory
-
Contemporary quantitative finance : essays in honour of Eckhard Platen
-
Testing option pricing models
-
Option theory
-
Options, futures and exotic derivatives : theory, application and practice
-
Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms
-
Computational methods in finance
-
Financial engineering with finite elements
-
American-style derivatives : valuation and computation
-
Pricing financial instruments : the finite difference method
-
Implementing derivatives models
-
An introduction to computational risk management of equity-linked insurance
-
Computational methods for option pricing
-
Finite elements using Maple : a symbolic programming approach
-
Implementing models in quantitative finance : methods and cases
-
Numerical methods for engineers and scientists
-
Numerical approximation methods for elliptic boundary value problems : finite and boundary elements
-
Finite difference methods in financial engineering : a partial differential equation approach
-
Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice
-
Finite element exterior calculus
이전
다음
이전
다음
이전
다음