서울대학교 빅데이터 지식정보플랫폼
전체 메뉴
AI 검색
최근 확인한 콘텐츠
1건 더보기
loading...
반출리포트 생성
논문 목록
코로나19가 한국 회사채 시장에 미친 영향에 대한 사례 연구
저자
오승훈, 박태영, 강형구
학술지명
Korea Business Review
출판/발행연도
2022
주제
요약
본 연구는 2020년 코로나19 위기로 인한 한국 회사채 시장의 신용경색 원인과 신용스프레드 변화 과정을 분석하고, ELS의 동적 델타헤지가 시스템리스크를 야기했음을 확인했습니다. 또한, 2008년 금융위기와 유사하게 신용등급별 신용스프레드의 지속적인 패턴을 보였으며, 회사채 시장과 파생결합증권 시장 간의 구조적 연관성을 밝혔습니다.
연관 콘텐츠
LikeSNU에서 의미기반으로 분석하여 연관된 자료를 추천해드립니다.
-
회사채 유동성 프리미엄 분석 및 시사점
-
회사채시장의 외부성(externality)과 우리나라 회사채시장의 발전과제
-
Contagion of a liquidity crisis between two firms
-
Debt restructuring
-
Credit securitizations and derivatives : challenges for the global markets
-
An introduction to international capital markets : products, strategies, participants
-
Financial engineering : the evolution of a profession
-
Corporate leverage, bankruptcy, and output adjustment in post-crisis East Asia
-
The art of credit derivatives : demystifying the black swan
-
Corporate debt restructuring in emerging markets : a practical post-pandemic guide
-
Assessment of corporate sector value and vulnerability : links to exchange rate and financial crises
-
채권투자노트
-
Corporate Governance von Kreditinstituten
-
(IFRS기반) 재무분석과 기업가치 평가 : MBA과정을 위한 실무가이드
-
Modelling single-name and multi-name credit derivatives
-
한국기업 배당정책의 변화 =
-
Stress testing for risk control under Basel II
-
The Structured credit handbook
-
Q&A株式公開の実務ガイド
-
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital
이전
다음
이전
다음
이전
다음