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코로나19가 한국 회사채 시장에 미친 영향에 대한 사례 연구
저자
오승훈, 박태영, 강형구
학술지명
Korea Business Review
출판/발행연도
2022
주제
요약
본 연구는 2020년 코로나19 위기로 인한 한국 회사채 시장의 신용경색 원인과 신용스프레드 변화 과정을 분석하고, ELS의 동적 델타헤지가 시스템리스크를 야기했음을 확인했습니다. 또한, 2008년 금융위기와 유사하게 신용등급별 신용스프레드의 지속적인 패턴을 보였으며, 회사채 시장과 파생결합증권 시장 간의 구조적 연관성을 밝혔습니다.
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