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과거 주가수익률을 이용한 거래전략에 관한 연구

저자

이미영

학술지명

상업교육연구

출판/발행연도

2022

주제

#주가수익률
#거래, 무역
#증권 거래소

요약

본 연구는 한국주식시장에서 과거 주가를 이용한 투자전략의 성과를 분석하고, 상품시장 경쟁 정도가 투자 전략에 미치는 영향을 조사하였다. 분석 결과, 수익률 역전 현상이 존재하며 반대투자전략이 효과적이며, 특히 산업 내 경쟁 정도가 낮은 포트폴리오에서 그 성과가 더 크게 나타났다. 이는 시장 내 경쟁 정도를 고려한 반대투자전략이 주가수익률에만 기초한 전략보다 효과적임을 시사한다.

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