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국내 주식과 미 달러를 이용한 투자전략에 관한 연구

저자
박 찬, 양기성
학술지명
아태비즈니스연구
출판/발행연도
2022
요약

본 연구는 국내 주식과 미 달러의 장기적인 음의 상관관계를 활용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 비교하여 분산 투자 효과를 검토한다. 연구 결과, 모든 포트폴리오에서 수익 증가보다는 위험 감소로 인해 위험 조정 수익률이 향상되었으며, 변동성뿐만 아니라 상관관계를 활용한 거래 전략에서 이러한 효과가 더욱 두드러졌다.

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