LikeSNU-서울대 중앙도서관 빅데이터 지식 플랫폼

최근 확인한 콘텐츠

6건 더보기

과잉반응과 주식수익률의 관계에 대한 국제적 비교연구

저자

김소명, 옥기율

학술지명

Journal of The Korean Data Analysis Society

출판/발행연도

2022

주제

#주식 시장
#포트폴리오
#회귀 분석

요약

본 연구는 미국, 일본, 한국 주식시장에서 과거 거래량과 수익률을 기반으로 한 계속적 과잉반응이 주식수익률에 미치는 영향을 비교 분석한다. 연구 결과, 미국과 한국 주식시장에서 과잉반응은 자산 가격 결정에 양의 영향을 미치는 반면, 일본 주식시장에서는 뚜렷한 영향이 나타나지 않았다. 이는 각 주식시장의 특성에 따라 과잉반응의 영향력이 다르게 나타남을 시사한다.

출처 바로가기 찜하기