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비트코인 무기한 선물을 활용한 차익 거래 전략

저자

조정환, 김선웅, 최흥식

학술지명

한국산학기술학회논문지

출판/발행연도

2022

주제

#차익 거래
#거래, 무역
#스왑

요약

본 연구는 비트코인 무기한 선물과 현물 간 가격 차이를 이용한 차익 거래 기회를 실증적으로 분석하였다. 분석 결과, 가격의 음과양 역전 시점을 활용하여 차익 거래 수익을 창출할 수 있으며, 일 단위 거래는 거래 수수료에 덜 민감하여 양의 수익을 보였다. 특히, 분 단위 거래는 월 평균 9%, 일 단위 거래는 월 평균 38%의 높은 수익률을 나타냈다.

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