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거래량과 가격정보에 따른 모멘텀과 주식수익률의 관계에 관한 연구
저자
김소명, 옥기율
학술지명
Journal of The Korean Data Analysis Society
출판/발행연도
2022
주제
요약
본 연구는 한국 주식시장을 유가증권시장과 코스닥 시장으로 분리하여 거래량과 가격정보 기반 모멘텀이 주식수익률에 미치는 영향을 분석한다. 유가증권시장에서는 거래량과 가격정보에 따른 모멘텀이 주식수익률에 유의한 양의 영향을 미치는 반면, 코스닥 시장에서는 그러한 현상이 나타나지 않는다. 이는 기존 연구 결과가 코스닥 시장보다는 유가증권시장에 기인함을 시사한다.
학술지 영향력
[Journal of The Korean Data Analysis Society]
- KCI
- 1.46
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